存續期間缺口duration gap
,當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...,動風險,銀行必須盡可能的讓其資金缺口.(MaturityGap)或存續期間缺口(Duration.Gap)趨近於零...
零息債券的存續期間等於到期期限
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公式:DurationGap(DG)=A*DA-L*DL;意義:當利率水平上升時,銀行固定利率資產和...銀行的凈值等於其資產價值減去負債的價值,即:NW=A-L。銀行之存續期間缺口.若 ...
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